魏孛認(rèn)為,采用股指期貨對(duì)沖的絕對(duì)收益型策略,相對(duì)于市場(chǎng)本身的漲跌,更加關(guān)心的是股票組合的超額收益和基差的變化情況,因?yàn)檫@類型策略的收益就是股票組合的超額收益減去基差成本。當(dāng)基差劇烈變化時(shí),也可以通過適時(shí)調(diào)節(jié)對(duì)沖倉位從基差波動(dòng)中獲益。
標(biāo)簽: 對(duì)沖 收益 倉位 量化 市場(chǎng) 策略 投資 關(guān)聯(lián)基金: 中金絕對(duì)收益若只看7月22日當(dāng)天的情況,上述基金當(dāng)日算術(shù)平均收益率達(dá)到1.14%,而上證指數(shù)下跌1.27%,漲幅最高的是金信智能中國2025,漲幅為9.45%,該基金獲配18只科創(chuàng)板股,合計(jì)金額823萬元,占基金凈值的比例為4.27%,其中包括當(dāng)日漲幅最高的安集科技,其次是九泰久穩(wěn)A和建信戰(zhàn)略精選A,當(dāng)日漲幅分別為7.47%和7.02%,兩只基金獲配科創(chuàng)板新股金額占基金凈值的比例也均較高,分別為7.13%和5.06%。
關(guān)聯(lián)基金: 中金絕對(duì)收益